عملیات ارزیابی ریسک اعتباری در بانک‌ها تا به حال یک کار زمان‌بر و نیازمند تلاش دستی بوده است. اما رویکرد جدیدی به ارزیابی اعتباری که ترکیبی از دانش خبرگان با هوش مصنوعی (AI) را در بر می‌گیرد، در حال ثورت‌بخشی به صنعت است.
در گذشته، مؤسسات مالی از درخت تصمیم‌گیری ”مبتنی بر قوانین” برای پردازش موثرتر چک‌های اعتباری استفاده می‌کردند. این سیستم‌های خودکار، در عمل برخی آسایش را برای آن‌ها ایجاد کردند، اما همچنین چالش‌ها را نیز به همراه داشتند. پیچیدگی تعریف قواعد دقیق و حفظ سیستم باعث شده است که سازگاری با شرایط تغییرکننده دشوار شود و در نهایت دقت را کاهش دهد.
برای حل این محدودیت‌ها، یک مدل جدید پدیدار شده است که AI را با ورودی خبرگان ترکیب می‌کند. با جمع‌آوری دانش چند نفر از خبرگان در یک مدل AI، تصمیم‌گیری اعتباری مؤثرتر و پایدارتر می‌شود. این مدل به صورت بی‌طرف عمل می‌کند و احتمال خطای انسانی و تحیلی را کاهش می‌دهد، در حالی‌که برای سازگاری با شرایط بازار تغییرکرده نیز به اندازه کافی انعطاف‌پذیر است.
خبرگان در این روند نقش حیاتی دارند. آن‌ها متغیرهای مرتبط را شناسایی کرده، مجموعه آموزشی ایجاد می‌کنند و مثال‌های نمونه با امتیاز ریسک آشکار را ارائه می‌دهند. این کار منجر به کاهش وابستگی به داده‌های تاریخی می‌شود و اطمینان می‌دهد که مدل قادر به سازگاری با شرایط و سیاست‌های جدید است.
یک مثال عملی از این رویکرد در بازار تامین مالی املاک و مستغلات قابل مشاهده است که مدل‌های تصمیم‌گیری منحصربه‌فرد برای خودکارسازی بررسی‌ها، تمدیدها و درخواست‌های وام توسعه یافته است. با ترکیب دانش تامین مالی املاک و مستغلات با AI، بخش قابل توجهی از فرایند به صورت خودکار انجام شده است و ارزش و کارآیی اضافی ایجاد شده است.
با این حال، حفظ تعادل و کنترل در طول فرایند بسیار مهم است. مدل به طور منظم بررسی و به‌روزرسانی می‌شود و توضیحاتی درباره هر نتیجه ارائه می‌شود. خبرگان می‌توانند سه متغیر مهم ترینی را که به نتیجه کمک کرده‌اند، مرور کنند و به این ترتیب شفافیت و امتیازدهی را مطمئن سازند.
همکاری بین دفتر امور جلو و دپارتمان مدیریت ریسک برای موفقیت این رویکرد جدید بسیار حیاتی است. با به دست آوردن مالکیت مدل، دپارتمان مدیریت ریسک می‌تواند با همکاری داده‌شناسان و ایجاد فرهنگی از شفافیت و همکاری، ارزیابی ریسک اعتباری قابل اعتماد را با استفاده از AI پیاده‌سازی کند.
در نتیجه، ترکیب دانش خبرگان و AI در حال تحول ارزیابی ریسک اعتباری در صنعت بانکداری است. با بهره‌گیری از قدرت انسان‌ها و ماشین‌ها، سازمان‌ها می‌توانند کارآیی، دقت و شفافیت را در فرایند ارزیابی اعتباری بهبود بخشند.
سوالات متداول: دانش خبرگان و هوش مصنوعی در ارزیابی ریسک اعتباری
س: رویکرد سنتی ارزیابی ریسک اعتباری در بانک‌ها چیست؟
ج: به طور سنتی، مؤسسات مالی از درخت تصمیم‌گیری مبتنی بر قوانین استفاده می‌کنند تا چک‌های اعتباری را به صورت موثرتر پردازش کنند.
س: محدودیت‌های رویکرد سنتی چه بودند؟
ج: تعریف قواعد دقیق و حفظ سیستم چالش‌هایی را ایجاد کرد که باعث می‌شد به شرایط تغییرکننده سازگاری دشوار شود و در نهایت دقت کاهش یابد.
س: چه رویکردی در حال رونق بخشیدن به فرایند ارزیابی ریسک اعتباری است؟
ج: یک رویکرد جدید که دانش خبرگان را با هوش مصنوعی (AI) ترکیب می‌کند تا ارزیابی اعتباری را موثرتر و پایدارتر کند.
س: ترکیب AI و ورودی خبرگان چگونه کار می‌کند؟
ج: مدل AI دانش چند نفر از خبرگان را جذب کرده و خطاهای انسانی و تحیلی را کاهش می‌دهد در حالی که برای سازگاری با شرایط بازار تغییرکرده منعطف است.
س: خبرگان در این فرآیند چه نقشی ایفا می‌کنند؟
ج: خبرگان متغیرهای مرتبط را شناسایی، یک مجموعه آموزشی ایجاد و مثال‌های نمونه با امتیاز ریسک آشکار را ارائه می‌دهند و این کار منجر به کاهش وابستگی به داده‌های تاریخی می‌شود.
س: می‌توانید مثالی از این رویکرد ارائه کنید؟
ج: در بازار تأمین مالی املاک و مستغلات، مدل‌های تصمیم‌گیری منحصربه‌فردی برای خودکارسازی بررسی‌ها، تمدیدها و درخواست‌های وام توسعه یافته است که از دانش تأمین مالی املاک و مستغلات با AI ترکیب شده‌اند.
س: اهمیت حفظ تعادل و کنترل چیست؟
ج: مدل به طور منظم بررسی و به‌روزرسانی می‌شود، توضیحات برای هر نتیجه ارائه می‌شود و خبرگان متغیرهایی که به نتیجه کمک کرده‌اند را بررسی می‌کنند تا شفافیت و امتیازدهی به‌وجود آید.
س: همکاری بین بخش‌ها چگونه به موفقیت این رویکرد کمک می‌کند؟
ج: بخش‌های امور جلو و مدیریت ریسک باید با همکاری دپارتمان مدیریت ریسک با داده‌شناسان و ترویج همکاری مشترک، نقشه موفقیت را با رهبری دپارتمان مدیریت ریسک پیاده کنند.
س: مزایای ترکیب دانش خبرگان و AI در ارزیابی ریسک اعتباری چیست؟
ج: با بهره‌گیری از قدرت انسان‌ها و ماشین‌ها، سازمان‌ها می‌توانند بهبود کارآیی، دقت و شفافیت در فرآیند ارزیابی اعتباری حاصل کنند.
تعاریف:
– ارزیابی ریسک اعتباری: فرایند ارزیابی خطر پتانسیل در اقدام به اعطای وام به یک قرض‌الحسن بر اساس قابلیت اعتبار آن.
– هوش مصنوعی (AI): شبیه‌سازی هوش ان
The source of the article is from the blog reporterosdelsur.com.mx